PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 1.12% против 18.24% соответственно.

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий OSTAX и JLGMX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OSTAX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.64

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.47

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.80

+0.36

Корреляция

Корреляция между OSTAX и JLGMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и JLGMX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и JLGMX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-31.82%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-16.73%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.13%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-31.82%

+23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-13.83%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.82%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

5.51%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.48%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

12.54%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

21.14%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

20.25%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

21.54%

-19.20%