PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 1.12% против 8.72% соответственно.

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с JLGMX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий OSTAX и JHEQX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

OSTAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.72

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

4.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.72

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.84

+0.32

Корреляция

Корреляция между OSTAX и JHEQX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и JHEQX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и JHEQX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-18.85%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-6.92%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-14.34%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-18.85%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.19%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.16%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.67%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.81%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

5.56%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

10.23%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

8.89%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

9.41%

-7.07%