Сравнение SU с USHY
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, SU returned 31.73%/yr vs 4.21%/yr for USHY. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SU и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 2.39%.
SU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 43.66%
- 1 год
- 65.65%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 31.73%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 15.12%
USHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.56M | $255.83M | $265.86M | |
| $597.75M | $446.40M | $411.69M |
Сравнение доходности по годам SU и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 43.66% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 12.54% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.39% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SU and USHY is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between SU and USHY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. USHY — Ранг доходности на риск
SU
USHY
Сравнение SU c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.32 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 10.21 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и USHY
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -22.44% | -57.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -2.43% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -4.66% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -15.56% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -0.03% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -2.62% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 0.55% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и USHY
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 0.86% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 3.04% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 3.68% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.75% | 7.35% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 8.18% | +28.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и USHY
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности USHY в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.73% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SU and USHY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.44%) compared to USHY (0.86%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs USHY's -22.44%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор