Сравнение SU с MSFT
SU (Suncor Energy Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.39% против 24.39% соответственно.
SU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 40.84%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 13.39%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 40.87% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SU and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between SU and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$73.24B
MSFT:
$2.91T
SU:
CA$5.24
MSFT:
$16.79
SU:
16.42
MSFT:
23.27
SU:
0.60
MSFT:
1.63
SU:
2.00
MSFT:
9.16
SU:
2.24
MSFT:
7.02
SU:
CA$52.01B
MSFT:
$318.27B
SU:
CA$28.85B
MSFT:
$217.41B
SU:
CA$16.36B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SU
MSFT
Сравнение SU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | -0.53 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | -1.08 | +15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и MSFT
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -69.38% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -33.91% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -33.91% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -37.15% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -37.15% | -36.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -27.46% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -21.78% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 16.48% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и MSFT
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 9.48%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 10.52% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 22.31% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 25.42% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 26.66% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 27.06% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и MSFT
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и MSFT
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SU and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SU (9.48%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs MSFT's -69.38%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор