Сравнение SU с DIS
SU (Suncor Energy Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 13.39% против 0.99% соответственно.
SU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 40.84%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 13.39%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам SU и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 40.87% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between SU and DIS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between SU and DIS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$73.24B
DIS:
$177.27B
SU:
CA$5.24
DIS:
$6.25
SU:
16.42
DIS:
16.00
SU:
0.60
DIS:
0.22
SU:
2.00
DIS:
1.85
SU:
2.24
DIS:
1.63
SU:
CA$52.01B
DIS:
$97.26B
SU:
CA$28.85B
DIS:
$36.14B
SU:
CA$16.36B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. DIS — Ранг доходности на риск
SU
DIS
Сравнение SU c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | -0.59 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | -1.18 | +15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и DIS
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -85.66% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -24.97% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -32.86% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -57.33% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -60.72% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -49.29% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -26.78% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 12.47% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и DIS
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.56% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 19.26% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.15% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 29.33% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 28.77% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и DIS
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и DIS
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SU and DIS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.48%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs DIS's -85.66%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор