Сравнение STZ с XLK
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.57% против 24.26% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $255.32M | $263.37M | $311.92M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам STZ и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between STZ and XLK is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between STZ and XLK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. XLK — Ранг доходности на риск
STZ
XLK
Сравнение STZ c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.76 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.41 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и XLK
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -82.05% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -15.92% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -25.66% | -25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -33.56% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -33.56% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -6.09% | -43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -34.79% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 5.91% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и XLK
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.17% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 22.11% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 25.90% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 25.87% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 24.96% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и XLK
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and XLK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор