PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs 25.49%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.95% против 25.49% соответственно.

STZ

1 день
1.32%
1 месяц
-4.09%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.34%
1 год
-9.82%
3 года*
-14.32%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
0.95%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		5.30%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between STZ and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.39

The correlation between STZ and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

STZ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.07

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.61

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.87

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

8.76

-9.41

STZ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и VGT

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-54.63%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-16.40%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-27.23%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-35.07%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-35.07%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-7.71%

-36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-7.95%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

5.36%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и VGT

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.56%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

11.39%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

18.58%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

22.72%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

25.55%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

24.77%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и VGT

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.85%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

STZ and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to STZ (8.56%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор