Сравнение STZ с VGT
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, STZ returned 0.32%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.32% против 25.78% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам STZ и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between STZ and VGT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between STZ and VGT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. VGT — Ранг доходности на риск
STZ
VGT
Сравнение STZ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.69 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.77 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.95 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VGT
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -54.63% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -16.40% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -27.23% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -35.07% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -35.07% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | -1.48% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -7.95% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 5.13% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VGT
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 6.39% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 16.07% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 20.57% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 25.18% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 24.60% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VGT
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and VGT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.45%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор