PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STZ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.27%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.27% против 24.44% соответственно.

STZ

1 день
3.10%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
-0.32%
1 год
-17.08%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-0.27%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		-0.32%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between STZ and VGT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.38

The correlation between STZ and VGT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с SPYSTZ с PANWSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

STZ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.51

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.01

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.16

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.19

-7.26

STZ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и VGT

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-54.63%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-16.40%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-27.23%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-35.07%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-35.07%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-9.06%

-38.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-7.94%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

5.70%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и VGT

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.66%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

19.53%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

23.44%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

25.70%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.81%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и VGT

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.01%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

STZ and VGT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (10.00%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор