Сравнение STZ с SYY
STZ (Constellation Brands, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 0.71% против 7.33% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам STZ и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between STZ and SYY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between STZ and SYY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
SYY:
$36.80B
STZ:
$11.23
SYY:
$3.61
STZ:
12.54
SYY:
21.21
STZ:
7.81
SYY:
0.43
STZ:
2.69
SYY:
0.44
STZ:
2.92
SYY:
16.02
STZ:
$9.14B
SYY:
$83.57B
STZ:
$4.71B
SYY:
$15.49B
STZ:
$3.05B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SYY — Ранг доходности на риск
STZ
SYY
Сравнение STZ c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.23 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.58 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SYY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -69.98% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -23.98% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -23.98% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -27.33% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -63.40% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -15.47% | -30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -12.60% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 9.67% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SYY
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.89% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 24.18% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 26.92% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 23.97% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 30.34% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SYY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SYY
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and SYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор