Сравнение STZ с RIO
STZ (Constellation Brands, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 22.54%/yr for RIO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 1.01% против 22.54% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам STZ и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between STZ and RIO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
RIO:
$172.61B
STZ:
$11.23
RIO:
$13.11
STZ:
13.22
RIO:
8.03
STZ:
2.84
RIO:
1.55
STZ:
3.08
RIO:
2.77
STZ:
$9.14B
RIO:
$111.41B
STZ:
$4.71B
RIO:
$31.10B
STZ:
$3.05B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. RIO — Ранг доходности на риск
STZ
RIO
Сравнение STZ c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.89 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 21.91 | -22.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и RIO
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -88.97% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -15.19% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -24.19% | -27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -35.25% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -37.47% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -5.97% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -23.76% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 4.09% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и RIO
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.81% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 24.27% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 29.32% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 29.30% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 30.65% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и RIO
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и RIO
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and RIO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.81%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор