Сравнение STZ с QQQ
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.57% против 20.75% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $255.32M | $263.37M | $311.92M |
Сравнение доходности по годам STZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between STZ and QQQ is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between STZ and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
STZ
QQQ
Сравнение STZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.40 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.62 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и QQQ
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -82.97% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -11.96% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -22.77% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -35.12% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -35.12% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -3.76% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -32.61% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 3.77% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и QQQ
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 16.38% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 19.56% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 22.97% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.53% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и QQQ
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор