Сравнение STZ с PYPL
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PYPL по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.25% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам STZ и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between STZ and PYPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between STZ and PYPL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
PYPL:
$37.96B
STZ:
$11.23
PYPL:
$5.31
STZ:
12.55
PYPL:
7.78
STZ:
7.81
PYPL:
0.38
STZ:
2.69
PYPL:
1.17
STZ:
2.92
PYPL:
1.90
STZ:
$9.14B
PYPL:
$33.73B
STZ:
$4.71B
PYPL:
$15.56B
STZ:
$3.05B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PYPL — Ранг доходности на риск
STZ
PYPL
Сравнение STZ c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.87 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.55 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PYPL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -87.30% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -49.92% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -57.34% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -87.30% | +36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -87.30% | +33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -86.51% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -35.69% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 27.99% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PYPL
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.73% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.69% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 39.14% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 42.09% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 38.78% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PYPL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PYPL
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PYPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PYPL's -87.30%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор