Сравнение STZ с PEP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.34% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам STZ и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between STZ and PEP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between STZ and PEP shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
PEP:
$192.87B
STZ:
$11.23
PEP:
$6.37
STZ:
12.55
PEP:
22.07
STZ:
7.81
PEP:
7.64
STZ:
2.69
PEP:
2.02
STZ:
2.92
PEP:
9.02
STZ:
$9.14B
PEP:
$95.45B
STZ:
$4.71B
PEP:
$51.60B
STZ:
$3.05B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PEP — Ранг доходности на риск
STZ
PEP
Сравнение STZ c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.77 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.04 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.58 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PEP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -73.92% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -16.25% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -29.17% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -30.32% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -30.32% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -19.80% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -13.65% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 6.12% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PEP
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.35% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 14.92% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 21.77% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.38% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 19.67% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PEP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PEP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PEP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор