Сравнение STZ с KDP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 10.10%/yr for KDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 0.87% против 10.10% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
KDP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам STZ и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.87% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between STZ and KDP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
KDP:
$41.63B
STZ:
$11.23
KDP:
$1.34
STZ:
12.55
KDP:
22.72
STZ:
7.81
KDP:
2.74
STZ:
2.69
KDP:
2.46
STZ:
2.92
KDP:
2.00
STZ:
$9.14B
KDP:
$16.94B
STZ:
$4.71B
KDP:
$9.11B
STZ:
$3.05B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. KDP — Ранг доходности на риск
STZ
KDP
Сравнение STZ c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.11 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.17 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и KDP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -57.42% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.48% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -30.99% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -31.20% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -36.87% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -15.55% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -8.57% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 17.83% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и KDP
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.93% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.99% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.71% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.12% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.85% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и KDP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KDP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и KDP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and KDP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to KDP (4.93%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs KDP's -57.42%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор