PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с CTLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с CTLT

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или CTLT.

Корреляция

Корреляция между KDP и CTLT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности KDP и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.00%
6.80%
KDP
CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$44.46B

CTLT:

$11.52B

EPS

KDP:

$1.66

CTLT:

-$2.28

PEG коэффициент

KDP:

2.30

CTLT:

529.00

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$11.28B

CTLT:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$6.13B

CTLT:

$794.00M

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.08B

CTLT:

$451.00M

Доходность по периодам

KDP

С начала года

3.93%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-5.84%

1 год

7.72%

5 лет

4.77%

10 лет

-6.21%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.551.06
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.841.87
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.22
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.130.15
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.152.94
KDP
CTLT

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
1.06
KDP
CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и CTLT

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.69%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и CTLT

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-68.92%
-55.41%
KDP
CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и CTLT

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.88%
0
KDP
CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab