Сравнение STZ с HAIN
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HAIN in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned 0.32%/yr vs -33.76%/yr for HAIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -24.72%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 0.32% против -33.76% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
HAIN
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -24.72%
- 1 год
- -54.75%
- 3 года*
- -59.49%
- 5 лет*
- -54.35%
- 10 лет*
- -33.76%
Сравнение доходности по годам STZ и HAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -24.72% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
Correlation
The correlation between STZ and HAIN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1994 г. | 0.21 |
The correlation between STZ and HAIN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$23.52B
HAIN:
$73.29M
STZ:
$11.23
HAIN:
-$5.71
STZ:
2.59
HAIN:
0.05
STZ:
2.80
HAIN:
0.34
STZ:
$9.14B
HAIN:
$1.45B
STZ:
$4.71B
HAIN:
$287.26M
STZ:
$3.05B
HAIN:
-$304.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HAIN — Ранг доходности на риск
STZ
HAIN
Сравнение STZ c HAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.75 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.21 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.87 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.66 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HAIN
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки HAIN в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -99.17% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -73.02% | +46.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -95.60% | +44.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -98.79% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -98.95% | +45.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | -98.85% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -41.07% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 45.39% | -30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HAIN
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.45%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 25.47% | -17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 66.88% | -43.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 84.86% | -54.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 62.47% | -38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 51.02% | -24.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HAIN
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как HAIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HAIN
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HAIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (25.47%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HAIN's -99.17%.
HAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор