Сравнение STZ с HAIN
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HAIN in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned -0.27%/yr vs -36.19%/yr for HAIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -45.65%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: -0.27% против -36.19% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- -0.27%
HAIN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -45.65%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -64.23%
- 5 лет*
- -57.02%
- 10 лет*
- -36.19%
Сравнение доходности по годам STZ и HAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.32% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -45.65% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
Correlation
The correlation between STZ and HAIN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1994 г. | 0.21 |
The correlation between STZ and HAIN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$23.18B
HAIN:
$52.48M
STZ:
$10.48
HAIN:
-$5.69
STZ:
2.61
HAIN:
0.04
STZ:
2.74
HAIN:
0.25
STZ:
$9.06B
HAIN:
$1.45B
STZ:
$4.77B
HAIN:
$287.26M
STZ:
$3.18B
HAIN:
-$304.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HAIN — Ранг доходности на риск
STZ
HAIN
Сравнение STZ c HAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | HAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.24 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и HAIN
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки HAIN в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -99.24% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -75.33% | +48.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -95.96% | +44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -98.90% | +47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -99.04% | +45.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -99.17% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -41.27% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 51.32% | -35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HAIN
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 10.00%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 18.74% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 68.63% | -45.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 85.21% | -54.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 63.28% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 51.31% | -24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HAIN
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как HAIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.01% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HAIN
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HAIN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (18.74%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HAIN's -99.24%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор