Сравнение STZ с FCX
STZ (Constellation Brands, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 1.01% против 22.12% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам STZ и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between STZ and FCX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
FCX:
$98.78B
STZ:
$11.23
FCX:
$1.89
STZ:
13.22
FCX:
36.13
STZ:
2.84
FCX:
3.74
STZ:
3.08
FCX:
5.06
STZ:
$9.14B
FCX:
$26.42B
STZ:
$4.71B
FCX:
$7.35B
STZ:
$3.05B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. FCX — Ранг доходности на риск
STZ
FCX
Сравнение STZ c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.75 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.85 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и FCX
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -92.52% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.90% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -46.34% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -51.47% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -72.59% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -4.62% | -37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -39.62% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 9.97% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и FCX
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 17.98% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 37.53% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 48.88% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 45.14% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 48.65% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и FCX
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и FCX
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and FCX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор