PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с EL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с EL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 1.09%/yr for EL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям EL по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.09% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

EL

1 день
1.89%
1 месяц
9.61%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-13.25%
1 год
30.01%
3 года*
-19.92%
5 лет*
-20.28%
10 лет*
1.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-13.76%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Correlation

The correlation between STZ and EL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г.

0.28

The correlation between STZ and EL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$25.79B

EL:

$32.77B

EPS

STZ:

$11.23

EL:

-$0.68

Коэффициент P/S

STZ:

2.84

EL:

2.20

Коэффициент P/B

STZ:

3.08

EL:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

EL:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

EL:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

EL:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG

Доходность на риск

STZ vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.09

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.69

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.66

-2.34

STZ vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и EL

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и EL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-85.82%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-43.62%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-74.55%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-85.82%

+34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-85.82%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-74.09%

+31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-20.74%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

18.12%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и EL

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

15.86%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

38.87%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

48.31%

-18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

43.35%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

36.60%

-9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и EL

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EL в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.56%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
3.71B
(STZ) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
76.4%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and EL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (15.86%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs EL's -85.82%.

EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и EL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор