Сравнение STZ с CRL
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 7.80%/yr for CRL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.80% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам STZ и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between STZ and CRL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between STZ and CRL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
CRL:
$8.88B
STZ:
$11.23
CRL:
-$3.75
STZ:
2.69
CRL:
2.22
STZ:
2.92
CRL:
3.02
STZ:
$9.14B
CRL:
$4.03B
STZ:
$4.71B
CRL:
$1.00B
STZ:
$3.05B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CRL — Ранг доходности на риск
STZ
CRL
Сравнение STZ c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.84 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.75 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.64 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CRL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -78.23% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.88% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -63.52% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -78.23% | +26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -78.23% | +24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -60.43% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -25.73% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 16.32% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CRL
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 16.44% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 34.77% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 44.98% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 42.72% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 37.75% | -10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CRL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CRL
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CRL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор