Сравнение CRL с ILMN
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and ILMN (Illumina, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRL returned 7.68%/yr vs 1.90%/yr for ILMN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ILMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 30.32%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 7.68% против 1.90% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -11.79%
- 10 лет*
- 7.68%
ILMN
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 22.64%
- С начала года
- 30.32%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 108.88%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам CRL и ILMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.83% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
ILMN Illumina, Inc. | 30.32% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
Correlation
The correlation between CRL and ILMN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between CRL and ILMN shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$8.80B
ILMN:
$26.32B
CRL:
-$3.75
ILMN:
$5.48
CRL:
2.20
ILMN:
6.06
CRL:
2.99
ILMN:
8.69
CRL:
$4.03B
ILMN:
$4.39B
CRL:
$1.00B
ILMN:
$2.93B
CRL:
$737.05M
ILMN:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. ILMN — Ранг доходности на риск
CRL
ILMN
Сравнение CRL c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | ILMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.27 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.67 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.33 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и ILMN
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ILMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -96.14% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -25.66% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -65.68% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -86.23% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -86.23% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -66.52% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -40.37% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 11.30% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ILMN
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 9.58% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 29.23% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 46.92% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 45.66% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 42.17% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ILMN
Ни CRL, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и ILMN
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and ILMN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (17.68%) compared to ILMN (9.58%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs ILMN's -96.14%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и ILMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор