PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с ILMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRL с ILMN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ILMN.

Корреляция

Корреляция между CRL и ILMN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.75

ILMN:

-0.65

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.86

ILMN:

-0.70

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

ILMN:

0.92

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

ILMN:

-0.30

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

ILMN:

-1.05

Индекс Язвы

CRL:

27.41%

ILMN:

25.00%

Дневная вол-ть

CRL:

53.82%

ILMN:

43.03%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

ILMN:

-96.14%

Текущая просадка

CRL:

-69.69%

ILMN:

-84.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$6.82B

ILMN:

$12.38B

EPS

CRL:

-$0.60

ILMN:

-$6.08

Коэффициент PEG

CRL:

0.12

ILMN:

0.62

Коэффициент P/S

CRL:

1.70

ILMN:

2.85

Коэффициент P/B

CRL:

2.21

ILMN:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.02B

ILMN:

$4.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.28B

ILMN:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$546.00M

ILMN:

-$465.00M

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -24.76%, что значительно выше, чем у ILMN с доходностью -39.46%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 6.85% против -8.45% соответственно.

CRL

С начала года

-24.76%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-40.28%

5 лет

-3.95%

10 лет

6.85%

ILMN

С начала года

-39.46%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-43.12%

1 год

-27.69%

5 лет

-24.39%

10 лет

-8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ILMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILMN равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ILMN

Ни CRL, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и ILMN

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ILMN

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20212022202320242025
984.17M
1.04B
(CRL) Общая выручка
(ILMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и ILMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.3%
65.6%
(CRL) Валовая рентабельность
(ILMN) Валовая рентабельность
CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.73M при выручке в 984.17M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.67M при выручке в 984.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 984.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 131.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.