Сравнение CRL с ILMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ILMN.
Основные характеристики
| CRL | ILMN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.89% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 27.10% | 45.19% |
| Дох-ть за 3 года | -17.53% | -26.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | -11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | -1.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 18.72% | 14.09% |
| Дневная вол-ть | 36.64% | 41.98% |
| Макс. просадка | -69.81% | -96.14% |
| Текущая просадка | -53.00% | -70.41% |
Фундаментальные показатели
| CRL | ILMN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.01B | $23.96B |
| EPS | $8.01 | -$9.72 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 0.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.06B | $4.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $2.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $924.19M | $1.43B |
Корреляция
Корреляция между CRL и ILMN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ILMN
С начала года, CRL показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 12.88% против -1.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ILMN
Ни CRL, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRL и ILMN
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ILMN
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности