Сравнение CRL с DHR
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRL returned 8.79%/yr vs 11.04%/yr for DHR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.65%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.04% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 16.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- 8.79%
DHR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам CRL и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.46% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
DHR Danaher Corporation | -21.65% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between CRL and DHR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between CRL and DHR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
DHR:
$127.28B
CRL:
-$3.75
DHR:
$5.17
CRL:
2.28
DHR:
5.16
CRL:
3.11
DHR:
2.40
CRL:
$4.03B
DHR:
$24.78B
CRL:
$1.00B
DHR:
$15.04B
CRL:
$737.05M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. DHR — Ранг доходности на риск
CRL
DHR
Сравнение CRL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRL | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.25 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.57 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRL и DHR
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -45.80% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -32.97% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -41.72% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -43.81% | -34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -43.81% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.28% | -37.89% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -10.24% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 14.39% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DHR
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.73% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 19.34% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.92% | 28.04% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 27.95% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 25.55% | +12.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DHR
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и DHR
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and DHR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (14.07%) compared to DHR (8.73%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs DHR's -45.80%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор