PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRL с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CRL и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.75

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.86

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

CRL:

27.41%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

CRL:

53.82%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CRL:

-69.69%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.85% против 17.74% соответственно.

CRL

С начала года

-24.76%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-40.28%

5 лет

-3.95%

10 лет

6.85%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и QQQ

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CRL и QQQ

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и QQQ

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...