PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с DGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRL с DGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DGX.

Корреляция

Корреляция между CRL и DGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.75

DGX:

1.28

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.86

DGX:

2.05

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

DGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

DGX:

1.69

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

DGX:

7.60

Индекс Язвы

CRL:

27.41%

DGX:

3.67%

Дневная вол-ть

CRL:

53.82%

DGX:

21.95%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

DGX:

-49.46%

Текущая просадка

CRL:

-69.69%

DGX:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$6.82B

DGX:

$19.25B

EPS

CRL:

-$0.60

DGX:

$7.90

Коэффициент PEG

CRL:

0.12

DGX:

1.55

Коэффициент P/S

CRL:

1.70

DGX:

1.90

Коэффициент P/B

CRL:

2.21

DGX:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.02B

DGX:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.28B

DGX:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$546.00M

DGX:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 6.85% против 11.58% соответственно.

CRL

С начала года

-24.76%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-40.28%

5 лет

-3.95%

10 лет

6.85%

DGX

С начала года

18.08%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

13.58%

1 год

27.85%

5 лет

12.03%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и DGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и DGX

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.73%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Просадки

Сравнение просадок CRL и DGX

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и DGX

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
984.17M
2.65B
(CRL) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и DGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
32.5%
(CRL) Валовая рентабельность
(DGX) Валовая рентабельность
CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.73M при выручке в 984.17M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 863.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.67M при выручке в 984.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 346.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 984.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.