Сравнение CRL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или VOO.
Основные характеристики
| CRL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.81% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 0.31% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -21.46% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.19% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 18.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 12.06% |
| Макс. просадка | -69.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -60.18% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между CRL и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRL и VOO
С начала года, CRL показывает доходность -22.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и VOO
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и VOO
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и VOO
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.