PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRL с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или VOO.

Корреляция

Корреляция между CRL и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.70

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.87

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

VOO:

3.09

Индекс Язвы

CRL:

27.54%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CRL:

53.84%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CRL:

-69.24%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.86% соответственно.

CRL

С начала года

-23.63%

1 месяц

32.93%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-36.39%

5 лет

-3.89%

10 лет

6.90%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и VOO

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRL и VOO

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и VOO

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...