Сравнение CRL с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или XLV.
Основные характеристики
| CRL | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.89% | 11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 27.10% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | -17.53% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 18.72% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 36.64% | 10.61% |
| Макс. просадка | -69.81% | -39.18% |
| Текущая просадка | -53.00% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между CRL и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRL и XLV
С начала года, CRL показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и XLV
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и XLV
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и XLV
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.