Сравнение CRL с XLV

С начала года, CRL показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRL и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и XLV.

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.