PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRL с XLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или XLV.

Корреляция

Корреляция между CRL и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.70

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.87

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

CRL:

27.54%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

CRL:

53.84%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

CRL:

-69.24%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.90% против 7.66% соответственно.

CRL

С начала года

-23.63%

1 месяц

32.93%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-36.39%

5 лет

-3.89%

10 лет

6.90%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.57%

5 лет

7.32%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и XLV

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CRL и XLV

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и XLV

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...