PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 1.01% против 21.86% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between STZ and COPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.28

The correlation between STZ and COPX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

STZ vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.39

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.70

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.75

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.60

-12.28

STZ vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и COPX

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-83.16%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-27.82%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-39.72%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-42.12%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-65.41%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-10.17%

-32.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-39.28%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

8.98%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и COPX

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

19.30%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

38.15%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

43.66%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

37.00%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

35.75%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и COPX

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

STZ and COPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор