Сравнение STZ с CI
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 0.87% против 9.60% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам STZ и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between STZ and CI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between STZ and CI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
CI:
$76.46B
STZ:
$11.23
CI:
$23.59
STZ:
12.55
CI:
12.28
STZ:
7.81
CI:
0.71
STZ:
2.69
CI:
0.28
STZ:
2.92
CI:
1.81
STZ:
$9.14B
CI:
$277.94B
STZ:
$4.71B
CI:
$19.38B
STZ:
$3.05B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CI — Ранг доходности на риск
STZ
CI
Сравнение STZ c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.20 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.36 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CI
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -84.34% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -26.54% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -32.10% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -32.10% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -42.47% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -18.18% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -18.82% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 14.53% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CI
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 18.86% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 33.24% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.42% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 30.76% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CI
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CI's -84.34%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор