Сравнение STZ с BTC-USD
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.01% против 57.32% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам STZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between STZ and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
STZ
BTC-USD
Сравнение STZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.78 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.36 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и BTC-USD
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -85.30% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -51.21% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -51.21% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -76.67% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -83.80% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -49.01% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -42.35% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 35.02% | -20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BTC-USD
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 12.11% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 34.59% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 35.62% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 44.71% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 56.62% | -29.66% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BTC-USD's -85.30%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор