Сравнение STZ с ADM
STZ (Constellation Brands, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 9.55%/yr for ADM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 42.75%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.87% против 9.55% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
ADM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 42.75%
- 6 месяцев
- 39.07%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам STZ и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 42.75% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between STZ and ADM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between STZ and ADM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
ADM:
$39.17B
STZ:
$11.23
ADM:
$2.23
STZ:
12.55
ADM:
36.23
STZ:
2.69
ADM:
0.49
STZ:
2.92
ADM:
1.72
STZ:
$9.14B
ADM:
$80.61B
STZ:
$4.71B
ADM:
$4.70B
STZ:
$3.05B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. ADM — Ранг доходности на риск
STZ
ADM
Сравнение STZ c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.11 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 17.02 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.88 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.22 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и ADM
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -68.01% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.79% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -49.22% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -54.14% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -54.14% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -7.45% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -21.60% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 4.58% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и ADM
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.82% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.32% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.10% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.23% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 26.95% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и ADM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ADM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.55% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и ADM
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to ADM (7.82%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор