Сравнение STZ с ADBE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 0.71% против 9.70% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам STZ и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between STZ and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between STZ and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
ADBE:
$100.69B
STZ:
$11.23
ADBE:
$17.19
STZ:
12.54
ADBE:
14.25
STZ:
7.81
ADBE:
1.00
STZ:
2.69
ADBE:
4.20
STZ:
2.92
ADBE:
8.81
STZ:
$9.14B
ADBE:
$24.45B
STZ:
$4.71B
ADBE:
$21.82B
STZ:
$3.05B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. ADBE — Ранг доходности на риск
STZ
ADBE
Сравнение STZ c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.90 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.52 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и ADBE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -79.89% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -45.86% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -64.50% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -67.26% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -67.26% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -64.41% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -25.98% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 27.17% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и ADBE
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 14.05% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 28.21% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 33.86% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 36.34% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 34.36% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и ADBE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и ADBE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ADBE's -79.89%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор