PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while TVAL is actively managed. Over the past year, STXV returned 27.20% vs 28.49% for TVAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности STXV и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и TVAL

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%7.61%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between STXV and TVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between STXV and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и TVAL

Секторы
STXV
TVAL

Финансовые услуги

21.1%
18.9%

Здравоохранение

16.5%
11.4%

Технологии

12.8%
16.7%

Энергетика

11.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.1%

Промышленность

7.7%
12.2%

Коммунальные услуги

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.7%

Недвижимость

3.4%
3.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.6%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
TVAL
18.9%

Здравоохранение

STXV
16.5%
TVAL
11.4%

Технологии

STXV
12.8%
TVAL
16.7%

Энергетика

STXV
11.2%
TVAL
8.5%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
TVAL
6.1%

Промышленность

STXV
7.7%
TVAL
12.2%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
TVAL
4.8%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
TVAL
7.1%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
TVAL
7.7%

Недвижимость

STXV
3.4%
TVAL
3.0%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
TVAL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

STXV vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.78

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

16.80

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.48

-0.41

Просадки

Сравнение просадок STXV и TVAL

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, примерно равная максимальной просадке TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-14.84%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.15%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.39%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.06%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и TVAL

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.18%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

10.65%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.59%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

12.59%

+0.63%

Сравнение комиссий STXV и TVAL

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и TVAL

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and TVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.18%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 27.20% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 27.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: Strive and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.33% for TVAL.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор