PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXV (Strive 1000 Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 17.56%/yr vs 14.56%/yr for SPYV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 10.45%.

STXV

1 день
0.87%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
16.15%
1 год
27.22%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		16.15%16.26%13.34%9.28%-0.08%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		10.45%13.18%12.24%22.20%2.94%

Correlation

The correlation between STXV and SPYV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between STXV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и SPYV

Секторы
STXV
SPYV

Финансовые услуги

22.4%
14.5%

Здравоохранение

17.4%
11.5%

Технологии

12.1%
22.4%

Энергетика

10.3%
7.0%

Промышленность

8.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.9%

Коммунальные услуги

6.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Финансовые услуги

STXV
22.4%
SPYV
14.5%

Здравоохранение

STXV
17.4%
SPYV
11.5%

Технологии

STXV
12.1%
SPYV
22.4%

Энергетика

STXV
10.3%
SPYV
7.0%

Промышленность

STXV
8.1%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.7%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

STXV
6.3%
SPYV
4.3%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
SPYV
11.1%

Коммуникационные услуги

STXV
3.9%
SPYV
3.2%

Недвижимость

STXV
3.4%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

STXV
2.8%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VIOVSTXV с VOOSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

STXV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.06

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.27

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

12.44

+4.75

STXV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и SPYV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-58.45%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.22%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-17.54%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.68%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и SPYV

Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.23%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

9.89%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.34%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.87%

-3.74%

Сравнение комиссий STXV и SPYV

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и SPYV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.06%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and SPYV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXV has higher volatility (2.63%) compared to SPYV (2.40%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, STXV leads with 17.56% vs 14.56% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 17.56% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.68% for SPYV.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.04% for SPYV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор