Сравнение STXV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
STXV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и SEIV
STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
STXV
SEIV
Сравнение STXV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.68 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.34 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.41 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.96 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между STXV и SEIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и SEIV
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и SEIV
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -18.18% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.82% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.19% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.60% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.58% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и SEIV
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.40% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.50% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.25% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.81% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.81% | -3.39% |