PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с ROE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, STXV returned 27.91% vs 35.20% for ROE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности STXV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.29%.

STXV

1 день
0.17%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.91%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-2.17%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.29%
6 месяцев
17.72%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и ROE

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		14.09%16.26%13.34%2.74%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.29%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between STXV and ROE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between STXV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и ROE

Секторы
STXV
ROE

Финансовые услуги

22.2%
10.6%

Здравоохранение

16.6%
8.1%

Технологии

12.5%
40.3%

Энергетика

10.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.3%

Промышленность

7.7%
8.7%

Коммунальные услуги

6.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.4%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Финансовые услуги

STXV
22.2%
ROE
10.6%

Здравоохранение

STXV
16.6%
ROE
8.1%

Технологии

STXV
12.5%
ROE
40.3%

Энергетика

STXV
10.7%
ROE
3.3%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.8%
ROE
4.3%

Промышленность

STXV
7.7%
ROE
8.7%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
ROE
2.0%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
ROE
8.9%

Коммуникационные услуги

STXV
4.1%
ROE
10.4%

Недвижимость

STXV
3.4%
ROE
1.8%

Сырьевые материалы

STXV
3.0%
ROE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

STXV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.39

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.17

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.09

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

17.99

-0.48

STXV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и ROE

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-19.10%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.66%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.17%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.57%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.96%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и ROE

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.69%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.40%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

11.76%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

14.84%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.99%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

15.99%

-2.79%

Сравнение комиссий STXV и ROE

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и ROE

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ROE в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.21%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and ROE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.40%) compared to STXV (2.69%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 27.91% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

STXV has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Strive and Astoria. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.49% for ROE.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор