PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с GCOW

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

STXV и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.77%16.26%13.34%9.28%-1.46%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		13.31%27.34%3.52%13.95%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.31%.

STXV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.77%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.94%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.37%
1 месяц
0.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
19.22%
1 год
33.51%
3 года*
16.57%
5 лет*
13.67%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий STXV и GCOW

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.27

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.02

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.88

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

14.54

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.27

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.60

+0.36

Корреляция

Корреляция между STXV и GCOW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и GCOW

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GCOW в 4.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.38%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок STXV и GCOW

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-37.64%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.77%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.75%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.90%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.13%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и GCOW

Strive 1000 Value ETF (STXV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.33% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.82%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.89%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.48%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.24%

-2.83%