PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

STXV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и ELCV

2026 (YTD)20252024
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%-1.83%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий STXV и ELCV

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.74

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между STXV и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и ELCV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и ELCV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-18.38%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.79%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.69%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.11%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и ELCV

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.30%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.89%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.15%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.70%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

15.70%

-2.28%