PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с DTD

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - STXV tracks the Bloomberg US 1000 Value while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 17.04%/yr vs 16.97%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности STXV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.23%.

STXV

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.12%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.14%16.26%13.34%9.28%-0.08%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.23%14.25%18.56%10.63%2.51%

Correlation

The correlation between STXV and DTD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between STXV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и DTD

Секторы
STXV
DTD

Финансовые услуги

22.2%
18.2%

Здравоохранение

16.6%
11.5%

Технологии

12.5%
20.9%

Энергетика

10.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.4%

Промышленность

7.7%
8.4%

Коммунальные услуги

6.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.2%

Недвижимость

3.4%
5.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Финансовые услуги

STXV
22.2%
DTD
18.2%

Здравоохранение

STXV
16.6%
DTD
11.5%

Технологии

STXV
12.5%
DTD
20.9%

Энергетика

STXV
10.7%
DTD
7.8%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.8%
DTD
8.4%

Промышленность

STXV
7.7%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
DTD
5.5%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

STXV
4.1%
DTD
7.2%

Недвижимость

STXV
3.4%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

STXV
3.0%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

STXV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.35

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.54

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

14.62

+2.48

STXV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и DTD

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-58.19%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.30%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-14.41%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.07%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.33%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и DTD

Strive 1000 Value ETF (STXV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.67% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.13%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

9.41%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.58%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.22%

-3.01%

Сравнение комиссий STXV и DTD

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и DTD

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.23%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STXV and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTD has higher volatility (2.71%) compared to STXV (2.67%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, STXV leads with 17.04% vs 16.97% for DTD. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 17.04% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

STXV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.87% for DTD.

STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.28% for DTD.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор