PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с AVLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXV (Strive 1000 Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, STXV returned 17.56%/yr vs 21.27%/yr for AVLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 22.07%.

STXV

1 день
0.87%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
16.15%
1 год
27.22%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
16.46%
С начала года
22.07%
1 год
35.86%
3 года*
21.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		16.15%16.26%13.34%9.28%-0.08%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.07%15.12%17.49%17.43%1.39%

Correlation

The correlation between STXV and AVLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between STXV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и AVLV

Секторы
STXV
AVLV

Финансовые услуги

22.4%
16.3%

Здравоохранение

17.4%
5.6%

Технологии

12.1%
16.8%

Энергетика

10.3%
14.8%

Промышленность

8.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Коммунальные услуги

6.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.9%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Финансовые услуги

STXV
22.4%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

STXV
17.4%
AVLV
5.6%

Технологии

STXV
12.1%
AVLV
16.8%

Энергетика

STXV
10.3%
AVLV
14.8%

Промышленность

STXV
8.1%
AVLV
15.2%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.7%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

STXV
6.3%
AVLV
0.3%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

STXV
3.9%
AVLV
6.9%

Недвижимость

STXV
3.4%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

STXV
2.8%
AVLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VIOVSTXV с VOOSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

STXV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.91

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.04

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.64

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

22.36

-5.17

STXV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и AVLV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-19.50%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.39%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-19.50%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.85%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и AVLV

Strive 1000 Value ETF (STXV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.63% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.09%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.38%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.23%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

17.23%

-4.10%

Сравнение комиссий STXV и AVLV

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и AVLV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.06%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and AVLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.70%) compared to STXV (2.63%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.27% vs 17.56% for STXV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.27% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Strive and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор