PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXT с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXT и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.


STXT

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и STXE


2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF
-0.14%6.58%1.77%4.09%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
47.29%34.23%2.09%6.83%

Correlation

The correlation between STXT and STXE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Total Return Bond ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXT vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXTSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.85

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

23.95

-19.72

STXT vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXTSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.70

-2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.57

-0.70

Просадки

Сравнение просадок STXT и STXE

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXTSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-18.92%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-14.51%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.72%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.54%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и STXE

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.52%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXTSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

10.53%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

20.81%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

22.95%

-19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

17.68%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

17.68%

-12.64%

Сравнение комиссий STXT и STXE

STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и STXE

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности STXE в 1.83%


ПозицияTTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
1.83%2.66%3.22%1.08%
STXT
Strive Total Return Bond ETF
4.72%4.93%5.15%1.82%

Часто задаваемые вопросы


STXT and STXE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs STXE's -18.92%.

On 1-year performance, STXE leads with 84.40% vs 3.92% for STXT. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXE has performed better with a 84.40% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.

STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.83% for STXE.

STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while STXE is Emerging Markets Diversified. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXT и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор