Сравнение STXT с STXE
STXT (Strive Total Return Bond ETF) и STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) — оба биржевые фонды: STXT — это Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index, а STXE — Emerging Markets Diversified, отслеживающий Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Оба фонда управляются пассивно. За последний год STXT показал 5.77% против 68.72% у STXE. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. STXT взимает 0.49% в год против 0.32% у STXE.
Доходность
Сравнение доходности STXT и STXE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 22.95%.
STXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 68.72%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 0.61% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 22.95% | 34.23% | 2.09% | 6.83% |
Корреляция
Корреляция между STXT и STXE составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. STXE — Ранг доходности на риск
STXT
STXE
Сравнение STXT c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.43 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.25 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.15 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 21.53 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.43 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и STXE
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -18.92% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -14.51% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.04% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.83% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.47% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и STXE
Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.53%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 12.12% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 18.45% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 20.26% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 16.78% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 16.78% | -11.71% |
Сравнение комиссий STXT и STXE
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и STXE
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности STXE в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.19% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |