Сравнение STXT с STXE
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STXE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, STXT returned 0.73% vs 59.14% for STXE. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STXT charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности STXT и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.
STXT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.96%
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.45K | $480.46K | $563.70K | |
| $219.27K | $216.12K | $379.22K |
Сравнение доходности по годам STXT и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.72% | 6.58% | 1.77% | 4.30% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 6.83% |
Correlation
The correlation between STXT and STXE is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. STXE — Ранг доходности на риск
STXT
STXE
Сравнение STXT c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXT | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.92 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.65 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXT и STXE
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -20.38% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -20.38% | +17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -12.14% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.98% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 5.57% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и STXE
Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.09%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 12.10% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 28.19% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 29.99% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 20.22% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 20.22% | -15.21% |
Сравнение комиссий STXT и STXE
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и STXE
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности STXE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and STXE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to STXT (1.09%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs STXE's -20.38%.
On 1-year performance, STXE leads with 59.14% vs 0.73% for STXT. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 59.14% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.86% for STXE.
STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while STXE is Emerging Markets Equities. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор