PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXT с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXT с BNDS

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

STXT (Strive Total Return Bond ETF) и BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. STXT управляется пассивно, а BNDS активно. За последний год STXT показал 5.77% против 17.35% у BNDS. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. STXT взимает 0.49% в год против 0.81% у BNDS.

Доходность

Сравнение доходности STXT и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 3.53%.

STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.33%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.53%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и BNDS

2026 (YTD)2025
STXT
Strive Total Return Bond ETF		0.61%7.12%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		3.53%8.30%

Корреляция

Корреляция между STXT и BNDS составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Total Return Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с STXT:
STXT с STXESTXT с BUXXSTXT с ADFISTXT с FTWOSTXT с DRLLSTXT с STRVSTXT с IUSB
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с BNDPBNDS с BNDIBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с IUSBBNDS с CPLB

Доходность на риск

STXT vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXTBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

4.16

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

6.39

-4.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.97

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.23

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

23.81

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXT vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXTBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

4.16

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.78

-0.81

Просадки

Сравнение просадок STXT и BNDS

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

STXTBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-6.96%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.45%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.89%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.76%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и BNDS

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.53%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXTBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.94%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.81%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.24%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.48%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.48%

-0.41%

Сравнение комиссий STXT и BNDS

STXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и BNDS

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности BNDS в 7.90%

TTM202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.81%4.93%5.15%1.82%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.90%7.98%0.00%0.00%