Сравнение STXT с SHOC
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, STXT returned 3.92% vs 149.45% for SHOC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. STXT charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности STXT и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 25.12%
- С начала года
- 73.38%
- 6 месяцев
- 70.44%
- 1 год
- 149.45%
- 3 года*
- 53.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 73.38% | 49.91% | 16.74% | 16.20% |
Correlation
The correlation between STXT and SHOC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXT
SHOC
Сравнение STXT c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.66 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 10.30 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 38.30 | -34.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 4.78 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и SHOC
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -37.54% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -14.59% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -7.47% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.92% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и SHOC
Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.52%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 11.47% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 24.61% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 31.53% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 35.16% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 35.16% | -30.12% |
Сравнение комиссий STXT и SHOC
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и SHOC
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and SHOC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (11.47%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs SHOC's -37.54%.
On 1-year performance, SHOC leads with 149.45% vs 3.92% for STXT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 149.45% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.14% for SHOC.
STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SHOC is Semiconductors. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор