PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXT с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXT с DRLL

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

STXT (Strive Total Return Bond ETF) и DRLL (Strive U.S. Energy ETF) — оба биржевые фонды: STXT — это Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index, а DRLL — Energy Equities, отслеживающий Bloomberg US Energy Select Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год STXT показал 5.77% против 47.35% у DRLL. При корреляции -0.13 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. STXT взимает 0.49% в год против 0.41% у DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STXT и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 25.38%.

STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
-2.45%
1 месяц
-4.10%
С начала года
25.38%
6 месяцев
29.24%
1 год
47.35%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и DRLL

2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF		0.61%6.58%1.77%4.09%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		25.38%7.74%0.02%-3.97%

Корреляция

Корреляция между STXT и DRLL составляет -0.22 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Total Return Bond ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXT:
STXT с STXESTXT с BUXXSTXT с ADFISTXT с FTWOSTXT с STRVSTXT с BNDSSTXT с IUSB
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VDEDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с ULTY

Доходность на риск

STXT vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXTDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.26

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.94

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.17

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

15.31

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXT vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXTDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Просадки

Сравнение просадок STXT и DRLL

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и DRLL.

Загрузка...

Показатели просадок

STXTDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-23.73%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.22%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-12.22%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-7.95%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.33%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и DRLL

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.53%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXTDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

8.01%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

15.81%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

21.11%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

23.55%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

23.55%

-18.48%

Сравнение комиссий STXT и DRLL

STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и DRLL

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DRLL в 2.44%

TTM2025202420232022
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.81%4.93%5.15%1.82%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.44%2.99%3.00%3.01%1.18%