PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXT с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXT с FTWO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

STXT (Strive Total Return Bond ETF) и FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) — оба биржевые фонды: STXT — это Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index, а FTWO — Energy Equities, отслеживающий Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год STXT показал 5.77% против 58.41% у FTWO. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.49%.

Доходность

Сравнение доходности STXT и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 15.77%.

STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.03%
1 месяц
1.94%
С начала года
15.77%
6 месяцев
16.24%
1 год
58.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и FTWO

2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF		0.61%6.58%1.77%3.70%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		15.77%43.06%14.97%1.46%

Корреляция

Корреляция между STXT и FTWO составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Total Return Bond ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с STXT:
STXT с STXESTXT с BUXXSTXT с ADFISTXT с DRLLSTXT с BNDSSTXT с STRVSTXT с IUSB
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с BUXXFTWO с QTUMFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с HAPFTWO с STXV

Доходность на риск

STXT vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXTFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.38

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

4.16

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.66

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

22.10

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXT vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FTWO равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXTFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.38

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.50

-0.53

Просадки

Сравнение просадок STXT и FTWO

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и FTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

STXTFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-18.17%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.54%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.20%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.17%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.96%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и FTWO

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.53%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXTFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

6.26%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

14.86%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

17.47%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

19.20%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

19.20%

-14.13%

Сравнение комиссий STXT и FTWO

И STXT, и FTWO имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и FTWO

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FTWO в 0.97%

TTM202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.81%4.93%5.15%1.82%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.97%1.02%1.23%0.59%