PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXT с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXT и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 10.90%.


STXT

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.13%
С начала года
10.90%
6 месяцев
13.58%
1 год
30.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и FTWO


2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF
-0.14%6.58%1.77%3.70%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
10.90%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between STXT and FTWO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Total Return Bond ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

STXT vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXTFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.69

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

7.23

-3.00

STXT vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTWO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXTFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок STXT и FTWO

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и FTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXTFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-18.17%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.54%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-9.19%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.43%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.29%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и FTWO

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.52%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXTFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.79%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

14.59%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

18.09%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

19.23%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

19.23%

-14.19%

Сравнение комиссий STXT и FTWO

И STXT, и FTWO имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и FTWO

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FTWO в 1.01%


ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
1.01%1.02%1.23%0.59%
STXT
Strive Total Return Bond ETF
4.72%4.93%5.15%1.82%

Часто задаваемые вопросы


STXT and FTWO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.79%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 30.91% vs 3.92% for STXT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 30.91% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXT and FTWO have the same expense ratio: 0.49% per year.

STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.01% for FTWO.

STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FTWO is Energy Equities. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXT и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор