Сравнение STXT с BUXX
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. STXT is passively managed, while BUXX is actively managed. Over the past year, STXT returned 3.40% vs 4.30% for BUXX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. STXT charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности STXT и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
STXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.09% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between STXT and BUXX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between STXT and BUXX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXT
BUXX
Сравнение STXT c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.85 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 14.67 | -13.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 60.39 | -56.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.55 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.82 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и BUXX
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -0.60% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.29% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.05% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и BUXX
Strive Total Return Bond ETF (STXT) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что STXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.30% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.78% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.22% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.46% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.46% | +3.58% |
Сравнение комиссий STXT и BUXX
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и BUXX
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and BUXX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.51%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.30% vs 3.40% for STXT. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.30% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
BUXX has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.71% for STXT.
STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BUXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор