Сравнение STXT с BUXX
STXT (Strive Total Return Bond ETF) и BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) — оба биржевые фонды: STXT — это Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index, а BUXX — Ultrashort Bond, активно управляемый Strive. STXT управляется пассивно, а BUXX активно. За последний год STXT показал 5.77% против 4.39% у BUXX. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. STXT взимает 0.49% в год против 0.26% у BUXX.
Доходность
Сравнение доходности STXT и BUXX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 0.61% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Корреляция
Корреляция между STXT и BUXX составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.32 |
Корреляция между STXT и BUXX меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (1 год) до 0.32 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXT
BUXX
Сравнение STXT c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.22 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 5.31 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 12.21 | -10.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 56.60 | -50.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.22 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 3.79 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и BUXX
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -0.60% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.39% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.15% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.05% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.08% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и BUXX
Strive Total Return Bond ETF (STXT) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что STXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.41% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.80% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 1.44% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.48% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.48% | +3.59% |
Сравнение комиссий STXT и BUXX
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и BUXX
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что сопоставимо с доходностью BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |