- ISIN
- US02072L4582
- CUSIP
- 02072L458
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 9 авг. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $118M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $216.12K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXT
Strive Total Return Bond ETF (STXT) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции STXT — $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Strive Total Return Bond ETF (STXT) показал доход в -0.72% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев.
Strive Total Return Bond ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STXT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.62% | -1.80% | 0.49% | -0.20% | -0.68% | -1.02% | 0.65% | -0.72% | ||||
| 2025 | 0.43% | 2.20% | 0.04% | 0.82% | -0.82% | 1.57% | -0.28% | 1.26% | 0.79% | 0.18% | 0.68% | -0.43% | 6.58% |
| 2024 | -0.08% | -1.52% | 1.28% | -2.60% | 1.78% | 1.20% | 2.24% | 1.58% | 1.43% | -3.06% | 1.01% | -1.32% | 1.77% |
| 2023 | 0.57% | -2.01% | -1.47% | 4.18% | 3.09% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
Strive Total Return Bond ETF has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2023.
- This ETF participated in 35.59% of S&P 500 Index downside but only 21.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.37%
- Участие в снижении
- 35.59%
Комиссия
Комиссия STXT составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXT имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.50 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.58 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.99 | $1.02 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.73% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.99 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $1.02 |
| 2023 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 5.27%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Strive Total Return Bond ETF составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.27%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 5mo 13d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-4.19%окт. 2023 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.65%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 2mo 3d | 4mo 17dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.36%июль 2026 г. | 4mo 24d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.35%июль 2024 г. | 11d | 4d | 15dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| STXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -56.78% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -9.10% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.17% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.69% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.14% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXT
Добавьте Strive Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXT