- ISIN
- US02072L4582
- CUSIP
- 02072L458
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 9 авг. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $121M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXT
Strive Total Return Bond ETF (STXT) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции STXT — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strive Total Return Bond ETF (STXT) показал доход в -0.78% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев.
Strive Total Return Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STXT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.62% | -1.80% | 0.49% | -0.20% | -0.68% | -0.43% | -0.78% | |||||
| 2025 | 0.43% | 2.20% | 0.04% | 0.82% | -0.82% | 1.57% | -0.28% | 1.26% | 0.79% | 0.18% | 0.68% | -0.43% | 6.58% |
| 2024 | -0.08% | -1.52% | 1.28% | -2.60% | 1.78% | 1.20% | 2.24% | 1.58% | 1.43% | -3.06% | 1.01% | -1.32% | 1.77% |
| 2023 | 0.57% | -2.01% | -1.47% | 4.18% | 3.09% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
Strive Total Return Bond ETF has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2023.
- This ETF participated in 32.41% of S&P 500 Index downside but only 21.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.02%
- Участие в снижении
- 32.41%
Комиссия
Комиссия STXT составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.24 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 9.71 | -8.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.99 | $1.02 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.41 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.99 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $1.02 |
| 2023 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 5.27%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Strive Total Return Bond ETF составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.27%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 5mo 13d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-4.19%окт. 2023 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.65%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 2mo 3d | 4mo 17dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.10%июнь 2026 г. | 3mo 26d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.35%июль 2024 г. | 11d | 4d | 15dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| STXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -56.78% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -10.70% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.09% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXT
Добавьте Strive Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXT