Сравнение STXT с IUSB
STXT (Strive Total Return Bond ETF) и IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond — STXT отслеживает Bloomberg US Aggregate Bond Index, а IUSB отслеживает Bloomberg U.S. Universal Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год STXT показал 5.77% против 6.79% у IUSB. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. STXT взимает 0.49% в год против 0.06% у IUSB.
Доходность
Сравнение доходности STXT и IUSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.90%.
STXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам STXT и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 0.61% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.90% | 7.38% | 2.11% | 4.50% |
Корреляция
Корреляция между STXT и IUSB составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.85 |
Корреляция между STXT и IUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. IUSB — Ранг доходности на риск
STXT
IUSB
Сравнение STXT c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.72 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.94 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 10.26 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и IUSB
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -17.90% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.49% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.86% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.62% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и IUSB
Strive Total Return Bond ETF (STXT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXT | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.42% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.78% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.77% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.03% | +0.04% |
Сравнение комиссий STXT и IUSB
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и IUSB
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IUSB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |