PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXT с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXT и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.90%.


STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.26%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.17%
1 год
6.79%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и IUSB


2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF
0.61%6.58%1.77%4.09%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
0.90%7.38%2.11%4.50%

Корреляция

Корреляция между STXT и IUSB составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.85

Корреляция между STXT и IUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Total Return Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

STXT vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXTIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.72

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.94

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

10.26

-4.15

STXT vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXTIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.47

+0.50

Просадки

Сравнение просадок STXT и IUSB

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


STXTIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-17.90%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.49%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.86%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.62%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.71%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и IUSB

Strive Total Return Bond ETF (STXT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXTIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.42%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.78%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.77%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.03%

+0.04%

Сравнение комиссий STXT и IUSB

STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и IUSB

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IUSB в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXT
Strive Total Return Bond ETF
4.81%4.93%5.15%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.21%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%