Сравнение STXT с ADFI
STXT (Strive Total Return Bond ETF) и ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. STXT управляется пассивно, а ADFI активно. За последний год STXT показал 5.77% против 5.25% у ADFI. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. STXT взимает 0.49% в год против 1.75% у ADFI.
Доходность
Сравнение доходности STXT и ADFI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью 0.22%.
STXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 0.61% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.22% | 5.61% | 0.51% | 4.13% |
Корреляция
Корреляция между STXT и ADFI составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.60 |
Корреляция между STXT и ADFI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. ADFI — Ранг доходности на риск
STXT
ADFI
Сравнение STXT c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.56 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.32 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.09 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и ADFI
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и ADFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXT | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -17.62% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.48% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.41% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -7.70% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и ADFI
Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеют волатильность 1.53% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXT | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.56% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.00% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.19% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.18% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.92% | -0.85% |
Сравнение комиссий STXT и ADFI
STXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и ADFI
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ADFI в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.23% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |