Сравнение STXT с STRV
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and STRV (Strive 500 ETF) are both exchange-traded funds - STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, STXT returned 3.92% vs 28.16% for STRV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. STXT charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for STRV.
Доходность
Сравнение доходности STXT и STRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у STRV с доходностью 10.98%.
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и STRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
STRV Strive 500 ETF | 10.98% | 17.95% | 25.13% | 7.98% |
Correlation
The correlation between STXT and STRV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. STRV — Ранг доходности на риск
STXT
STRV
Сравнение STXT c STRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | STRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.04 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 13.78 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.28 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и STRV
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -19.00% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.29% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.67% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.26% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.05% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и STRV
Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.52%, в то время как у Strive 500 ETF (STRV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.79% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 9.31% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 12.42% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 16.10% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 16.10% | -11.06% |
Сравнение комиссий STXT и STRV
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и STRV
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности STRV в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.02% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and STRV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRV has higher volatility (2.79%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs STRV's -19.00%.
On 1-year performance, STRV leads with 28.16% vs 3.92% for STXT. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STRV has performed better with a 28.16% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.02% for STRV.
STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while STRV is Large Cap Growth Equities. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.05% for STRV.
STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и STRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор