PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXT с STRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXT с STRV

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

STXT (Strive Total Return Bond ETF) и STRV (Strive 500 ETF) — оба биржевые фонды: STXT — это Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index, а STRV — Large Cap Growth Equities, отслеживающий Bloomberg US Large Cap Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год STXT показал 5.77% против 30.94% у STRV. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. STXT взимает 0.49% в год против 0.05% у STRV.

Доходность

Сравнение доходности STXT и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, STXT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у STRV с доходностью 1.97%.

STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
1.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.13%
1 год
30.94%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXT и STRV

2026 (YTD)202520242023
STXT
Strive Total Return Bond ETF		0.61%6.58%1.77%4.09%
STRV
Strive 500 ETF		1.97%17.95%25.13%7.98%

Корреляция

Корреляция между STXT и STRV составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Total Return Bond ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с STXT:
STXT с STXESTXT с BUXXSTXT с ADFISTXT с FTWOSTXT с DRLLSTXT с BNDSSTXT с IUSB
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ

Доходность на риск

STXT vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXT c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXTSTRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.28

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.22

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.63

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

16.18

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXT vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа STRV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXT и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXTSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.20

-0.23

Просадки

Сравнение просадок STXT и STRV

Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STRV.

Загрузка...

Показатели просадок

STXTSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-19.00%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.29%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.08%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.33%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.09%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STXT и STRV

Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.53%, в то время как у Strive 500 ETF (STRV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXTSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.99%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.95%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

13.71%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

16.29%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

16.29%

-11.22%

Сравнение комиссий STXT и STRV

STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXT и STRV

Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности STRV в 1.11%

TTM2025202420232022
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.81%4.93%5.15%1.82%0.00%
STRV
Strive 500 ETF		1.11%1.05%1.13%1.21%0.37%