PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 2.85%/yr for VPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности STXK и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и VPC

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-2.51%

Correlation

The correlation between STXK and VPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between STXK and VPC shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXK и VPC

Секторы
STXK
VPC

Технологии

16.4%
1.3%

Финансовые услуги

15.8%
98.3%

Промышленность

14.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
0.1%

Здравоохранение

12.2%
0.0%

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

7.0%
0.0%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
0.1%

Технологии

STXK
16.4%
VPC
1.3%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
VPC
98.3%

Промышленность

STXK
14.6%
VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
VPC
0.1%

Здравоохранение

STXK
12.2%
VPC
0.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
VPC

-

Энергетика

STXK
7.0%
VPC
0.0%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
VPC

-

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
VPC

-

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
VPC

-

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
VPC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

STXK vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.98

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.33

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.85

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.57

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-1.13

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.98

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.20

+0.39

Просадки

Сравнение просадок STXK и VPC

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-53.45%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-22.76%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-24.86%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-19.63%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.67%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

11.45%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и VPC

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.27%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.85%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.17%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

13.50%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

20.56%

-0.44%

Сравнение комиссий STXK и VPC

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и VPC

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

STXK and VPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs VPC's -53.45%.

On 3-year performance, STXK leads with 14.24% vs 2.85% for VPC. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXK has performed better with a 14.24% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.39% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Strive and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.75% for VPC.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор