Сравнение STXK с VPC
STXK (Strive Small-Cap ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.58%/yr vs 1.19%/yr for VPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности STXK и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
STXK
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 13.83% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -3.32% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -0.70% |
Correlation
The correlation between STXK and VPC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between STXK and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. VPC — Ранг доходности на риск
STXK
VPC
Сравнение STXK c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXK | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.70 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | -1.30 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXK и VPC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -53.45% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -22.76% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -24.86% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -22.76% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.76% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 12.20% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и VPC
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.19% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.26% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 13.50% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 13.56% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.52% | -0.42% |
Сравнение комиссий STXK и VPC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и VPC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.35% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and VPC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXK has higher volatility (4.54%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, STXK leads with 15.58% vs 1.19% for VPC. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXK has performed better with a 15.58% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.35% for STXK.
STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Strive and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.75% for VPC.
STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXK и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор