Сравнение STXK с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
STXK и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и VPC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
STXK vs. VPC — Ранг доходности на риск
STXK
VPC
Сравнение STXK c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -1.07 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.41 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.75 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.77 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.07 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между STXK и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и VPC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и VPC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -53.45% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -22.76% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -22.27% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.42% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.67% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и VPC
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.54% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.47% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.61% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 13.39% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.68% | -0.31% |