Сравнение STXK с SMCP
STXK (Strive Small-Cap ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. STXK charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности STXK и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STXK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 2.24% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between STXK and SMCP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов STXK и SMCP
Секторы
STXK
SMCP
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
STXK
SMCP
Финансовые услуги
STXK
SMCP
Промышленность
STXK
SMCP
Потребительский циклический сектор
STXK
SMCP
Здравоохранение
STXK
SMCP
Недвижимость
STXK
SMCP
Энергетика
STXK
SMCP
Сырьевые материалы
STXK
SMCP
Коммунальные услуги
STXK
SMCP
Потребительский защитный сектор
STXK
SMCP
Коммуникационные услуги
STXK
SMCP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. SMCP — Ранг доходности на риск
STXK
SMCP
Сравнение STXK c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -1.43 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок STXK и SMCP
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -27.86% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -25.99% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.33% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 43.62% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 43.62% | -23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 43.62% | -23.50% |
Сравнение комиссий STXK и SMCP
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и SMCP
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.39% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and SMCP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for SMCP.
STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Strive and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для STXK и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор