PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с OVS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.58%/yr vs 17.64%/yr for OVS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности STXK и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 20.91%.

STXK

1 день
-0.28%
1 месяц
3.59%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.22%
3 года*
15.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.91%
6 месяцев
18.05%
1 год
38.42%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и OVS

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		13.83%7.82%9.47%20.15%-3.32%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		20.91%6.15%11.07%17.20%0.61%

Correlation

The correlation between STXK and OVS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и OVS

Секторы
STXK
OVS

Технологии

17.3%
17.5%

Финансовые услуги

15.9%
16.4%

Промышленность

14.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.1%

Здравоохранение

12.9%
10.9%

Недвижимость

7.3%
7.5%

Энергетика

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.7%

Технологии

STXK
17.3%
OVS
17.5%

Финансовые услуги

STXK
15.9%
OVS
16.4%

Промышленность

STXK
14.9%
OVS
15.1%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
OVS
13.1%

Здравоохранение

STXK
12.9%
OVS
10.9%

Недвижимость

STXK
7.3%
OVS
7.5%

Энергетика

STXK
6.1%
OVS
5.4%

Сырьевые материалы

STXK
4.4%
OVS
5.0%

Коммунальные услуги

STXK
3.0%
OVS
1.9%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.9%
OVS
3.7%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
OVS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с SHOC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

STXK vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.99

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.82

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.54

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

14.73

-4.73

STXK vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и OVS

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-45.09%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.51%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-30.49%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-11.27%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и OVS

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.54%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.30%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.42%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

19.47%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

23.24%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

27.42%

-7.32%

Сравнение комиссий STXK и OVS

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и OVS

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности OVS в 6.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.64%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.35%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXK and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (5.30%) compared to STXK (4.54%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs OVS's -45.09%.

On 3-year performance, OVS leads with 17.64% vs 15.58% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVS has performed better with a 17.64% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 1.35% for STXK.

They also come from different issuers: Strive and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор