PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 16.07%/yr for OVS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности STXK и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и OVS

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-5.37%

Correlation

The correlation between STXK and OVS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и OVS

Секторы
STXK
OVS

Технологии

16.4%
15.3%

Финансовые услуги

15.8%
17.0%

Промышленность

14.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

12.2%
11.0%

Недвижимость

7.4%
7.7%

Энергетика

7.0%
6.0%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

STXK
16.4%
OVS
15.3%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
OVS
17.0%

Промышленность

STXK
14.6%
OVS
15.3%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
OVS
13.4%

Здравоохранение

STXK
12.2%
OVS
11.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
OVS
7.7%

Энергетика

STXK
7.0%
OVS
6.0%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
OVS
5.2%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
OVS
2.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
OVS
3.6%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
OVS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

STXK vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.29

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.85

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок STXK и OVS

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-45.09%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.51%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-30.49%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.98%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.35%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.63%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и OVS

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.21%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.58%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

13.00%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

19.27%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

23.23%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

27.47%

-7.35%

Сравнение комиссий STXK и OVS

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и OVS

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXK and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs OVS's -45.09%.

On 3-year performance, OVS leads with 16.07% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVS has performed better with a 16.07% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.39% for STXK.

They also come from different issuers: Strive and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор