Сравнение STXK с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
STXK и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STXK и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и OVS
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
STXK vs. OVS — Ранг доходности на риск
STXK
OVS
Сравнение STXK c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.45 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между STXK и OVS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и OVS
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и OVS
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -45.09% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -15.95% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.40% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -11.63% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.85% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и OVS
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 6.39%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.99% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.80% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 24.98% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.35% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 27.72% | -7.35% |